Sistem trading tidak berjalan selamanya. Ada saatnya sistem perlu dihentikan, bukan karena satu bulan buruk, tetapi karena datanya menunjukkan keunggulan sudah hilang.
Kapan sistem dihentikan
- Expectancy negatif setelah 100 transaksi dan biaya.
- Drawdown melebihi batas yang ditetapkan pada pengujian.
- Hasil live menyimpang jauh dari backtest tanpa penjelasan teknis.
- Parameter harus diubah setiap bulan agar tetap bekerja.
- Kondisi pasar yang menjadi dasar sistem sudah berubah secara struktural.
Kapan jangan dihentikan
Drawdown yang masih dalam batas normal bukan alasan untuk mematikan sistem. Setiap sistem memiliki periode rugi. Mematikan sistem pada drawdown terburuk adalah cara paling umum untuk mengubah sistem yang layak menjadi kerugian permanen.
Menghentikan sistem saat drawdown normal sama dengan menjual di titik terendah.
Cara menghentikan dengan rapi
- Turunkan ukuran posisi ke minimum, jangan langsung dimatikan jika ada posisi terbuka.
- Catat tanggal, alasan, dan metrik terakhir.
- Simpan setelan dan hasil backtest untuk evaluasi.
- Tentukan tanggal review ulang, misalnya tiga bulan kemudian.
- Jangan mengaktifkan kembali tanpa forward test baru.
Mengganti, bukan menambah
Kesalahan umum adalah menambahkan sistem baru di atas sistem lama yang sedang rugi. Dua sistem yang berjalan bersamaan di akun yang sama membuat hasil sulit dievaluasi. Hentikan satu, uji yang baru secara terpisah, baru bandingkan.
Menyimpan catatan
Buat catatan singkat untuk setiap sistem: aturan, periode uji, hasil backtest, hasil live, dan alasan penghentian. Catatan ini mencegah Anda mengulang sistem yang sama dua tahun kemudian dengan harapan berbeda.
Jika sistem baru lolos uji, mulai dengan ukuran terkecil melalui halaman buka akun.
